Kan Rui has more than 20 years of experience in investment banking, including many years of experience in derivatives and quantitative trading. Before joining SAIF, Professor Kan Rui worked in first-class financial institutions at home and abroad for more than 20 years, including Morgan Stanley, UBS First Boston, etc. He once served as the general manager of CICC Fund and the managing director of China International Capital Corporation. He once served as a member of the Expert Committee of China Securities Regulatory Commission.

Kan Rui holds a bachelor’s degree in physics from Peking University, a master’s degree in physics from Princeton University, and a PhD in finance from Stanford University.

Professor Kan Rui has rich theoretical knowledge and practical experience in derivative product pricing, interest rate and interest rate curve models, quantitative investment strategies, asset allocation and risk management. Kan Rui and Darrell Duffie’s paper “A Yield-Factor Model of Interest Rates” is one of the most cited articles in the field of interest rate term structure and derivatives, in which the well-known Duffie-Kan model was proposed.